آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن مؤثر است؟ کاربردی از GARCH و ARDL

Authors

Abstract:

افزایش شدید قیمت نفت خام و نوسانات آن در دهه‌های اخیر سبب جلب توجه بسیاری از پژوهشگران به حوزه‌ی انرژی شده است. به نظر می‌رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نیز بر عرضه‌ی نفت خام اثر‌گذار باشد. در این پژوهش اثر نا‌اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن با استفاده از داده‌های سری زمانی ماهانه‌ی ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجریه و داده‌های ماهانه‌ی مارس 1981 تا سپتامبر 2007 برای کشور انگلستان بررسی شده است. ابتدا با استفاده از الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) نا‌اطمینانی حاصل از نوسانات قیمت واقعی نفت، محاسبه و سپس ضرایب بلند مدت مدل برای هر کشور و به طور مجزا به‌وسیله‌ی الگوی خود بازگشت وقفه‌‌ی توزیعی برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از وجود اثر مثبت و معنی‌دار در عربستان و لیبی، ولی منفی و معنی‌دار برای انگلستان می‌باشد، در حالی‌که این اثر در ایران و نیجریه معنی‌دار نبوده است. این نتیجه‌ نشان‌ می‌دهد این است که اثر نا‌اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن، به شکل تابع مطلوبیت آن بستگی دارد. طبقه بندیJEL: C22, C32, C52, G14

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه ی آن مؤثر است؟ کاربردی از garch و ardl

افزایش شدید قیمت نفت خام و نوسانات آن در دهه های اخیر سبب جلب توجه بسیاری از پژوهشگران به حوزه ی انرژی شده است. به نظر می رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نیز بر عرضه ی نفت خام اثر گذار باشد. در این پژوهش اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه ی ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجر...

full text

بررسی تأثیر نااطمینانی قیمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن در ایران: کاربردی از مدل‌های تبدیل مارکف

این مقاله، تأثیر نااطمینانی قیمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن را در بازه‌ی زمانی 1367:1 تا 1389:4، در ایران بررسی می‌کند. برای اندازه‌گیری نااطمینانی قیمت نفت خام مدل‌های ناهمسان واریانس نمایی (EGARCH) و جهت برآورد اثرات نااطمینانی قیمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن، مدل MSIA(3)-ARX(4,2) برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نااطمینانی قیمت نفت خام در وضعیت‌های مختلف رشد بخش...

full text

بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل‌های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف

در بازارهای جهانی نفت، شوک‌های قیمتی موجب شکل‌گیری نوسانات قیمت می‌شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست‌های مناسب اقتصادی در وضعیت‌های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل‌ EGARCH و داده‌های فصلی مربوط به ...

full text

بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل‌های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف

Price shocks lead to oil price volatility in world oil markets. In response to this volatility, economic growth may take different regime and behavior patterns in different situation. Investigating this multi behavior patterns can be useful for policymakers to reduce the effect of oil price volatility. In this study, an EGARCH model has developed using the seasonal data of OPEC oil basket nomin...

full text

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت خام بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران رویکرد GARCH چند متغیره

نفت ازجمله کالاهای استراتژیک جهان وبه عنوان یکی از نهاده­های مهم تولید هرکشور به شمار می­رود. با توجه به­تأثیر گسترده­ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازاربورس به شمار می­رود و بر عملکرد سرمایه­گذاران تأثیر­گذار می­باشد. بر این اساس نیازمند درک دقیق تغییرات قیمت نفت برروی شاخص سهام هستند. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تو...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 45  issue 2

pages  -

publication date 2010-07-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023